PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVFX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVFX с VMFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCVFX (Fidelity Advisor Value Fund Class C) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FCVFX returned 12.38%/yr vs 10.51%/yr for VMFVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FCVFX charges 1.90%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.

Доходность

Сравнение доходности FCVFX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVFX показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции FCVFX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.51% соответственно.

FCVFX

1 день
0.03%
1 месяц
2.20%
С начала года
16.23%
6 месяцев
17.10%
1 год
33.80%
3 года*
22.89%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.38%

VMFVX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.72%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.08%
1 год
21.48%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVFX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C		16.23%10.14%24.29%18.53%-10.07%33.72%8.57%30.36%-18.65%14.05%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.01%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Correlation

The correlation between FCVFX and VMFVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between FCVFX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class C

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCVFX:
FCVFX с FAPDXFCVFX с JMVYXFCVFX с NCBVXFCVFX с FXAIXFCVFX с FPADXFCVFX с ACLAXFCVFX с ARFFX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с MINTVMFVX с VTVVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX

Доходность на риск

FCVFX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVFX
Ранг доходности на риск FCVFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVFX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVFXVMFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.39

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.10

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.99

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

6.85

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVFX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVFX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVFX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVFXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.39

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FCVFX и VMFVX

Максимальная просадка FCVFX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVFX и VMFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVFXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-45.79%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-10.52%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-22.46%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-22.46%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-45.79%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-5.48%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.05%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVFX и VMFVX

Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 3.98% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVFXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.87%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.50%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

15.13%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

19.47%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.88%

+0.67%

Сравнение комиссий FCVFX и VMFVX

FCVFX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVFX и VMFVX

Дивидендная доходность FCVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VMFVX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C		7.07%8.22%25.20%0.12%0.00%4.16%0.00%2.46%14.34%2.34%0.00%1.94%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.73%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FCVFX and VMFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCVFX has higher volatility (3.98%) compared to VMFVX (3.87%). In terms of maximum drawdown, FCVFX dropped -65.18% vs VMFVX's -45.79%.

FCVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVFX и VMFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор