PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVFX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVFX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

FCVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVFX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVFX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C		2.75%10.14%24.29%18.53%-10.07%33.72%8.57%30.36%-18.65%14.05%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, FCVFX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FCVFX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.07% соответственно.

FCVFX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.29%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.54%
1 год
19.52%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.40%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class C

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCVFX:
FCVFX с FAPDXFCVFX с FXAIXFCVFX с FPADXFCVFX с AMDVXFCVFX с FNILXFCVFX с FSKAXFCVFX с NMAVX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий FCVFX и VMFVX

FCVFX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCVFX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVFX
Ранг доходности на риск FCVFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVFX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVFXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.63

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.03

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

3.44

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVFX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVFX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVFX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVFXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCVFX и VMFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVFX и VMFVX

Дивидендная доходность FCVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C		8.00%8.22%25.20%0.12%0.00%4.16%0.00%2.46%14.34%2.34%0.00%1.94%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FCVFX и VMFVX

Максимальная просадка FCVFX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVFX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVFXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-45.79%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-14.52%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-22.46%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-45.79%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.59%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.52%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.84%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVFX и VMFVX

Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FCVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVFXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.31%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.35%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

20.59%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

19.55%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

21.88%

+0.65%