PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVAX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVAX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		1.88%7.75%7.72%17.47%-13.29%37.77%10.82%20.47%-15.50%11.99%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCVAX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCVAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.08% соответственно.

FCVAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.38%
1 год
16.28%
3 года*
10.89%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.33%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FCVAX:
FCVAX с VSIAXFCVAX с FCAGXFCVAX с SPYFCVAX с HWSIXFCVAX с BRSIXFCVAX с FNILXFCVAX с FSPSX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FCVAX и FXAIX

FCVAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FCVAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVAX
Ранг доходности на риск FCVAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVAXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.97

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.30

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.76

-0.34

Корреляция

Корреляция между FCVAX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVAX и FXAIX

Дивидендная доходность FCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		10.11%10.30%4.77%5.19%6.11%7.94%0.30%3.32%37.11%3.43%7.01%11.07%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FCVAX и FXAIX

Максимальная просадка FCVAX за все время составила -57.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVAX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.86%

-33.79%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.13%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-24.50%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-33.79%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-6.23%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.83%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.53%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVAX и FXAIX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.34%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.53%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

18.32%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.92%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

18.05%

+4.21%