PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVAX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVAX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVAX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVAX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		1.88%7.75%7.72%17.47%-13.29%37.77%10.82%20.47%-17.04%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, FCVAX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

FCVAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.38%
1 год
16.28%
3 года*
10.89%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.33%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FCVAX:
FCVAX с VSIAXFCVAX с FCAGXFCVAX с SPYFCVAX с BRSIXFCVAX с HWSIXFCVAX с FNILXFCVAX с FSPSX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий FCVAX и BSCMX

FCVAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FCVAX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVAX
Ранг доходности на риск FCVAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVAX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVAXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.96

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.74

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.06

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

12.65

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVAX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVAX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVAXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.96

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между FCVAX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVAX и BSCMX

Дивидендная доходность FCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		10.11%10.30%4.77%5.19%6.11%7.94%0.30%3.32%37.11%3.43%7.01%11.07%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVAX и BSCMX

Максимальная просадка FCVAX за все время составила -57.86%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVAX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVAXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.86%

-38.12%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.85%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-22.34%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-7.43%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.10%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.35%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVAX и BSCMX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVAXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.72%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.37%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

22.03%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

17.85%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

20.69%

+1.57%