Сравнение FCUV.TO с XEG.TO
FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCUV.TO returned 21.83%/yr vs 29.65%/yr for XEG.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FCUV.TO charges 0.38%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCUV.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUV.TO показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
FCUV.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам FCUV.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 14.86% | 14.80% | 35.81% | 19.98% | 2.58% | 38.55% | 10.80% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | 5.79% |
Correlation
The correlation between FCUV.TO and XEG.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between FCUV.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FCUV.TO и XEG.TO
Секторы
FCUV.TO
XEG.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Технологии
FCUV.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
FCUV.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
FCUV.TO
XEG.TO
-
Промышленность
FCUV.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
FCUV.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
FCUV.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
FCUV.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
FCUV.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
FCUV.TO
-
XEG.TO
-
Энергетика
FCUV.TO
-
XEG.TO
Недвижимость
FCUV.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUV.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
FCUV.TO
XEG.TO
Сравнение FCUV.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUV.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 6.68 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 19.94 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.27 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.28 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок FCUV.TO и XEG.TO
Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -87.74% | +71.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -11.12% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -25.67% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.47% | -28.42% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.38% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -29.18% | +26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.72% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUV.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 5.31%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 9.24% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 18.90% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 22.74% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 28.62% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 33.40% | -18.68% |
Сравнение комиссий FCUV.TO и XEG.TO
FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUV.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 0.92% | 1.13% | 1.03% | 1.42% | 2.71% | 1.40% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
FCUV.TO and XEG.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
FCUV.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while XEG.TO is Energy Equities. FCUV.TO tracks Fidelity Canada U.S. Value Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.38% for FCUV.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCUV.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор