PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с XDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с XDU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO).

FCUV.TO и XDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и XDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и XDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		6.38%2.42%14.09%3.53%1.36%20.68%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 6.38%.

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

XDU.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.38%
С начала года
6.38%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.40%
3 года*
9.15%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий FCUV.TO и XDU.TO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.

FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOXDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.37

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.58

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.38

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

1.10

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. XDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа XDU.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и XDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOXDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.68

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.53

+0.89

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и XDU.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и XDU.TO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XDU.TO в 2.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.34%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и XDU.TO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и XDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOXDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-26.12%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.38%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-16.69%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.38%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.90%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.94%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и XDU.TO

Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOXDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.44%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.79%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

14.63%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

12.10%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

14.99%

-0.27%