PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с VXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

FCUV.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.19%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 6.94%.

FCUV.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.29%
3 года*
21.79%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий FCUV.TO и VXM.TO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.69

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.48

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.57

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.61

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

15.88

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VXM.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.69

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.63

+0.78

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и VXM.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и VXM.TO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VXM.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.04%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и VXM.TO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-42.73%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.23%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-14.47%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-5.87%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-7.57%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.55%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и VXM.TO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 4.76%, в то время как у CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.23%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.51%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

16.00%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

14.55%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

16.97%

-2.25%