PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с PMIF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUV.TO с PMIF-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) and PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index, while PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. FCUV.TO is passively managed, while PMIF-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, FCUV.TO returned 21.83%/yr vs 5.57%/yr for PMIF-U.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FCUV.TO charges 0.38%/yr vs 0.84%/yr for PMIF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и PMIF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCUV.TO торгуется в CAD, в то время как PMIF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMIF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у PMIF-U.TO с доходностью 1.93%.

FCUV.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
7.31%
С начала года
14.86%
6 месяцев
12.15%
1 год
35.24%
3 года*
26.57%
5 лет*
21.83%
10 лет*
—

PMIF-U.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.37%
1 год
8.51%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и PMIF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		14.86%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		1.93%4.02%12.75%4.86%-1.40%1.14%0.50%

Correlation

The correlation between FCUV.TO and PMIF-U.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

-0.03

The correlation between FCUV.TO and PMIF-U.TO shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XVLU.TOFCUV.TO с FINN.NEOFCUV.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI

Доходность на риск

FCUV.TO vs. PMIF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c PMIF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOPMIF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.66

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.49

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.39

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

5.49

+13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. PMIF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа PMIF-U.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и PMIF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOPMIF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.66

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.83

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.59

+0.95

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и PMIF-U.TO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки PMIF-U.TO в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и PMIF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUV.TOPMIF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-12.80%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-3.57%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-6.47%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-8.75%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.58%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.69%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.55%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и PMIF-U.TO

Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUV.TOPMIF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

1.29%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

3.79%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

5.14%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

7.65%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

8.92%

+5.80%

Сравнение комиссий FCUV.TO и PMIF-U.TO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PMIF-U.TO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и PMIF-U.TO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PMIF-U.TO в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		0.92%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Часто задаваемые вопросы

FCUV.TO and PMIF-U.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

FCUV.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while PMIF-U.TO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.38% for FCUV.TO and 0.84% for PMIF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUV.TO и PMIF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор