PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

FCUV.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%32.03%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий FCUV.TO и FBAL.NEO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.85

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.67

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

6.49

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FBAL.NEO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.37

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.13

+0.29

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и FBAL.NEO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FBAL.NEO в 1.59%

TTM202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-13.83%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-7.39%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-13.83%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.32%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.48%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.90%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и FBAL.NEO

Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.90%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

6.05%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

8.91%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

8.60%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

8.57%

+6.15%