PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCUS с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCUS и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.44%.


FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
10 лет*

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и VGUS


Correlation

The correlation between FCUS and VGUS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pinnacle Focused Opportunities ETF

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

FCUS vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCUSVGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-32.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

10.91

-9.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

54.56

-49.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

414.20

-394.66

FCUS vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 12.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCUSVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

12.10

-9.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

11.72

-10.59

Просадки

Сравнение просадок FCUS и VGUS

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и VGUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCUSVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-0.07%

-39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-0.07%

-17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-0.00%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

0.01%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и VGUS

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCUSVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

0.11%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

0.18%

+25.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

0.33%

+33.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

0.34%

+29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

0.34%

+29.64%

Сравнение комиссий FCUS и VGUS

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и VGUS

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VGUS в 3.61%


ПозицияTTM20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
2.89%4.33%11.19%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
3.61%3.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FCUS and VGUS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs VGUS's -0.07%.

On 1-year performance, FCUS leads with 96.08% vs 3.95% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCUS has performed better with a 96.08% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.89% for FCUS.

FCUS is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Pinnacle and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.07% for VGUS.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и VGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор