Сравнение FCUQ.TO с XUSC.TO
FCUQ.TO (Fidelity U.S. High Quality ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - FCUQ.TO tracks the Fidelity Canada U.S. High Quality Index while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, FCUQ.TO returned 14.55% vs 28.32% for XUSC.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCUQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCUQ.TO и XUSC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUQ.TO показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 12.87%.
FCUQ.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
XUSC.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и XUSC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 8.21% | 4.67% | 10.48% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 12.87% | 11.40% | 11.76% |
Correlation
The correlation between FCUQ.TO and XUSC.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between FCUQ.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUQ.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск
FCUQ.TO
XUSC.TO
Сравнение FCUQ.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUQ.TO | XUSC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.74 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 13.73 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUQ.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.49 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.27 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FCUQ.TO и XUSC.TO
Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и XUSC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUQ.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -18.31% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -7.60% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.66% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.07% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUQ.TO и XUSC.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUQ.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.55% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 8.51% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 11.44% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.70% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 15.70% | +1.61% |
Сравнение комиссий FCUQ.TO и XUSC.TO
FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUSC.TO в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUQ.TO и XUSC.TO
Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.67% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.83% | 0.94% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCUQ.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for FCUQ.TO.
FCUQ.TO tracks Fidelity Canada U.S. High Quality Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FCUQ.TO and 0.12% for XUSC.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCUQ.TO и XUSC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор