PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUQ.TO с ETSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUQ.TO с ETSX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO).

FCUQ.TO и ETSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и ETSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и ETSX.TO

2026 (YTD)202520242023
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-4.75%4.67%32.89%19.68%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		2.12%25.93%18.50%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у ETSX.TO с доходностью 2.12%.

FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

ETSX.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-3.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.61%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality ETF

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TOFCUQ.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с UTES.TO

Сравнение комиссий FCUQ.TO и ETSX.TO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETSX.TO в 0.45%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF

Доходность на риск

FCUQ.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUQ.TOETSX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.97

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.67

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.89

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

14.19

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUQ.TO vs. ETSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ETSX.TO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и ETSX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUQ.TOETSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.97

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.37

-0.55

Корреляция

Корреляция между FCUQ.TO и ETSX.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и ETSX.TO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ETSX.TO в 9.53%

TTM2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.53%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и ETSX.TO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и ETSX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUQ.TOETSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-12.23%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.97%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-3.59%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.69%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.03%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и ETSX.TO

Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) имеют волатильность 5.22% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUQ.TOETSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.15%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.28%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

13.69%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

11.78%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

11.78%

+5.63%