PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUQ.TO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUQ.TO с FCUV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO).

FCUQ.TO и FCUV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и FCUV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-4.75%4.67%32.89%20.05%-11.48%31.73%7.58%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 1.88%.

FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality ETF

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TOFCUQ.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий FCUQ.TO и FCUV.TO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF

Доходность на риск

FCUQ.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUQ.TOFCUV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.89

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.30

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.35

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

4.80

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUQ.TO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FCUV.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и FCUV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUQ.TOFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.89

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.31

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.42

-0.60

Корреляция

Корреляция между FCUQ.TO и FCUV.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и FCUV.TO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FCUV.TO в 1.03%

TTM2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и FCUV.TO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и FCUV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUQ.TOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-16.47%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.90%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-16.47%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-3.12%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.58%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.35%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и FCUV.TO

Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUQ.TOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.71%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.31%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

19.07%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.00%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

14.72%

+2.69%