PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUQ.TO с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUQ.TO с XMU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).

FCUQ.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и XMU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-4.75%4.67%32.89%20.05%-11.48%31.73%13.51%24.22%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		-0.16%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью -0.16%.

FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

XMU.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-5.96%
3 года*
8.43%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TO
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO

Сравнение комиссий FCUQ.TO и XMU.TO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.

FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Доходность на риск

FCUQ.TO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUQ.TOXMU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.48

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

-0.56

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.70

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

-1.54

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUQ.TO vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа XMU.TO равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и XMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUQ.TOXMU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.48

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.97

-0.14

Корреляция

Корреляция между FCUQ.TO и XMU.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и XMU.TO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XMU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и XMU.TO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и XMU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUQ.TOXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-27.31%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.30%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-18.16%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-7.66%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.40%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.25%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и XMU.TO

Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUQ.TOXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.08%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

7.24%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

12.50%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

11.23%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

14.00%

+3.41%