Сравнение FCUQ.TO с CLU.NEO
FCUQ.TO (Fidelity U.S. High Quality ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds - FCUQ.TO tracks the Fidelity Canada U.S. High Quality Index while CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCUQ.TO returned 14.74%/yr vs 9.30%/yr for CLU.NEO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FCUQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCUQ.TO и CLU.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUQ.TO показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у CLU.NEO с доходностью 8.69%.
FCUQ.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и CLU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 8.21% | 4.67% | 32.89% | 20.05% | -11.48% | 31.73% | 13.51% | 24.22% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 18.54% |
Correlation
The correlation between FCUQ.TO and CLU.NEO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between FCUQ.TO and CLU.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUQ.TO vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск
FCUQ.TO
CLU.NEO
Сравнение FCUQ.TO c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUQ.TO | CLU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.54 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.86 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 14.84 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUQ.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.50 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.64 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.61 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FCUQ.TO и CLU.NEO
Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и CLU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUQ.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -39.93% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -6.55% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -16.57% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -20.66% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.70% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.74% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.70% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUQ.TO и CLU.NEO
Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUQ.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.30% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 7.24% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 10.11% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.54% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 18.08% | -0.77% |
Сравнение комиссий FCUQ.TO и CLU.NEO
FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUQ.TO и CLU.NEO
Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CLU.NEO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.67% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCUQ.TO and CLU.NEO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
FCUQ.TO tracks Fidelity Canada U.S. High Quality Index, while CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FCUQ.TO and 0.72% for CLU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCUQ.TO и CLU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор