PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUEX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUEX и SGOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		-5.23%7.63%10.98%21.73%-15.78%32.94%23.14%9.69%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, FCUEX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

FCUEX

1 день
2.13%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-6.29%
1 год
3.58%
3 года*
9.08%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FCUEX:
FCUEX с VTSAXFCUEX с FCGEXFCUEX с APSGXFCUEX с FCIRXFCUEX с DHAMXFCUEX с FEQHXFCUEX с FLCPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FCUEX и SGOIX

FCUEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

FCUEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUEX
Ранг доходности на риск FCUEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.21

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.80

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.59

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

10.79

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUEX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.21

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.26

Корреляция

Корреляция между FCUEX и SGOIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и SGOIX

Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		0.99%0.94%1.34%0.29%3.47%0.86%1.20%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и SGOIX

Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-35.54%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.35%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-21.39%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.91%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.57%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.72%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и SGOIX

Текущая волатильность для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) составляет 4.79%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.40%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.85%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

13.64%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

11.77%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

11.37%

+8.18%