Сравнение FCUEX с GQFPX
FCUEX (Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Quality Factor funds. Over the past 5 years, FCUEX returned 6.89%/yr vs 10.37%/yr for GQFPX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCUEX charges 1.00%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности FCUEX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUEX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 11.02%.
FCUEX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
GQFPX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCUEX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCUEX Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund | 5.04% | 7.63% | 10.98% | 21.73% | -15.78% | 15.35% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 11.02% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between FCUEX and GQFPX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FCUEX and GQFPX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUEX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
FCUEX
GQFPX
Сравнение FCUEX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUEX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.63 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 6.67 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUEX и GQFPX
Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUEX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -16.95% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -6.28% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -10.57% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -16.95% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.03% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.46% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUEX и GQFPX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUEX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.59% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.25% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 10.17% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 12.78% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 12.79% | +6.49% |
Сравнение комиссий FCUEX и GQFPX
FCUEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUEX и GQFPX
Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности GQFPX в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUEX Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund | 0.90% | 0.94% | 1.34% | 0.29% | 3.47% | 0.86% | 1.20% | 0.26% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.55% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCUEX and GQFPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCUEX has higher volatility (4.23%) compared to GQFPX (2.59%). In terms of maximum drawdown, FCUEX dropped -33.02% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCUEX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор