PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUEX с FSUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUEX с FSUVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCUEX (Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FCUEX returned 7.42%/yr vs 9.12%/yr for FSUVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCUEX charges 1.00%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и FSUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUEX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FSUVX с доходностью 3.77%.

FCUEX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-1.08%
1 год
6.47%
3 года*
9.16%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

FSUVX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.47%
С начала года
3.77%
6 месяцев
2.91%
1 год
9.99%
3 года*
13.54%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUEX и FSUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		-0.20%7.63%10.98%21.73%-15.78%32.94%23.14%9.69%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		3.77%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%6.06%

Correlation

The correlation between FCUEX and FSUVX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between FCUEX and FSUVX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FCUEX:
FCUEX с VTSAXFCUEX с FCGEXFCUEX с APSGXFCUEX с FCIRXFCUEX с FEQHXFCUEX с FLCPXFCUEX с DHAMX
Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с ACWVFSUVX с AEPGXFSUVX с SPLVFSUVX с AOA

Доходность на риск

FCUEX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUEX
Ранг доходности на риск FCUEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUEX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUEXFSUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.27

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.82

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.49

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

6.17

-3.98

FCUEX vs. FSUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FSUVX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUEX и FSUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и FSUVX

Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и FSUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUEXFSUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-32.41%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.28%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-11.55%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-19.48%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.47%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.27%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.75%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и FSUVX

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUEXFSUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.68%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

6.54%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

8.58%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

12.97%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

15.18%

+4.19%

Сравнение комиссий FCUEX и FSUVX

FCUEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и FSUVX

Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FSUVX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		0.94%0.94%1.34%0.29%3.47%0.86%1.20%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.29%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%

Часто задаваемые вопросы

FCUEX and FSUVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUEX has higher volatility (4.13%) compared to FSUVX (2.68%). In terms of maximum drawdown, FCUEX dropped -33.02% vs FSUVX's -32.41%.

FSUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUEX и FSUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор