PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с ACSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FCTR tracks the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index while ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 4.29%/yr vs 9.12%/yr for ACSI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у ACSI с доходностью 9.66%.

FCTR

1 день
-0.76%
1 месяц
8.63%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.25%
1 год
23.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

ACSI

1 день
-0.92%
1 месяц
5.55%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и ACSI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		15.16%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.94%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		9.66%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%24.88%-10.93%

Correlation

The correlation between FCTR and ACSI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.78

The correlation between FCTR and ACSI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCTR и ACSI

Секторы
FCTR
ACSI

Технологии

19.3%
12.5%

Финансовые услуги

18.7%
9.6%

Здравоохранение

9.4%
8.5%

Промышленность

9.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
24.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
12.4%

Недвижимость

7.8%

-

Энергетика

6.5%
3.4%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
15.4%

Технологии

FCTR
19.3%
ACSI
12.5%

Финансовые услуги

FCTR
18.7%
ACSI
9.6%

Здравоохранение

FCTR
9.4%
ACSI
8.5%

Промышленность

FCTR
9.4%
ACSI
7.3%

Потребительский циклический сектор

FCTR
8.5%
ACSI
24.2%

Потребительский защитный сектор

FCTR
8.1%
ACSI
12.4%

Недвижимость

FCTR
7.8%
ACSI

-

Энергетика

FCTR
6.5%
ACSI
3.4%

Сырьевые материалы

FCTR
4.6%
ACSI

-

Коммунальные услуги

FCTR
4.3%
ACSI
3.9%

Коммуникационные услуги

FCTR
3.5%
ACSI
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с BDGSFCTR с JPUSFCTR с QQQFCTR с VOOFCTR с DYNFFCTR с VFMF
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV

Доходность на риск

FCTR vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.63

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.31

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.42

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

9.45

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTR vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FCTR и ACSI

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-34.49%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-7.76%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-15.27%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-24.86%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.38%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-5.39%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.98%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и ACSI

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.16%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

8.88%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

11.56%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

16.66%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.43%

+4.51%

Сравнение комиссий FCTR и ACSI

FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и ACSI

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ACSI в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.83%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.35%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and ACSI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.82%) compared to ACSI (4.16%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs ACSI's -34.49%.

On 5-year performance, ACSI leads with 9.12% vs 4.29% for FCTR. On fees, FCTR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACSI has performed better with a 9.12% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCTR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.35% for FCTR.

FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: First Trust and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.66% for ACSI.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор