Сравнение FCTKX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTKX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTKX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | -0.48% | 24.06% | 14.41% | 20.84% | -18.09% | 16.86% | 18.53% | 25.67% | -8.66% | 9.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTKX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FCTKX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTKX и VTI
FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FCTKX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FCTKX
VTI
Сравнение FCTKX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTKX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.52 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.54 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.30 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FCTKX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTKX и VTI
Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 4.08% | 4.06% | 2.31% | 2.19% | 11.70% | 11.47% | 4.40% | 6.53% | 7.08% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FCTKX и VTI
Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -55.45% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -12.30% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -25.36% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -5.54% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -8.08% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTKX и VTI
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.48% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.75% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 19.02% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.41% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 18.29% | -2.39% |