PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

FCTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M		-0.93%10.58%19.92%18.39%-25.72%9.89%35.65%35.62%-5.10%28.28%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCTGX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции FCTGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 12.71% против 21.00% соответственно.

FCTGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
23.43%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.61%
10 лет*
12.71%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с FCTGX:
FCTGX с SCHGFCTGX с VOOFCTGX с CMCIXFCTGX с CTSIXFCTGX с FNILXFCTGX с FSELXFCTGX с FSKAX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий FCTGX и KSOAX

FCTGX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M

Доходность на риск

FCTGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTGX
Ранг доходности на риск FCTGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.32

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.64

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.41

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

0.67

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCTGX и KSOAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTGX и KSOAX

Дивидендная доходность FCTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M		7.51%7.44%1.07%0.00%0.00%21.26%8.90%5.81%15.13%7.17%0.81%4.23%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTGX и KSOAX

Максимальная просадка FCTGX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-70.21%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-24.40%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-33.28%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-47.11%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-10.22%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-15.88%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

14.91%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTGX и KSOAX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class M (FCTGX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FCTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

7.98%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

19.42%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

28.84%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

27.74%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.84%

-3.10%