PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с NMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.27% соответственно.

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с DFABXNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий FCTFX и NMTRX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

FCTFX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.84

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

2.89

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.97

+0.16

Корреляция

Корреляция между FCTFX и NMTRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и NMTRX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и NMTRX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-16.36%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-4.75%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-16.36%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-16.36%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.25%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.93%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.62%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и NMTRX

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.07%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.82%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.93%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

3.97%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.38%

-0.34%