Сравнение FCTE с DJUN
FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. FCTE is actively managed, while DJUN is passively managed. Over the past year, FCTE returned 2.91% vs 11.61% for DJUN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCTE и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCTE показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.72%.
FCTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCTE и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 8.91% | -3.80% | 5.47% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.72% | 9.38% | 5.44% |
Correlation
The correlation between FCTE and DJUN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between FCTE and DJUN shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
FCTE
DJUN
Сравнение FCTE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTE | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.55 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.73 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 22.04 | -21.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.38 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.04 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок FCTE и DJUN
Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -11.96% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -3.15% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -0.06% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -1.59% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 0.53% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTE и DJUN
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FCTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 0.22% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 3.54% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 4.98% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 8.51% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 8.05% | +10.63% |
Сравнение комиссий FCTE и DJUN
И FCTE, и DJUN имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTE и DJUN
Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 0.08% | 0.18% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FCTE and DJUN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCTE has higher volatility (3.77%) compared to DJUN (0.22%). In terms of maximum drawdown, FCTE dropped -19.68% vs DJUN's -11.96%.
On 1-year performance, DJUN leads with 11.61% vs 2.91% for FCTE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJUN has performed better with a 11.61% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCTE and DJUN have the same expense ratio: 0.85% per year.
FCTE has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and First Trust.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCTE и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор