PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTE с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTE с DFND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCTE is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past year, FCTE returned 2.91% vs 1.72% for DFND. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FCTE charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности FCTE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCTE

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.45%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.72%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTE и DFND

2026 (YTD)20252024
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		8.91%-3.80%5.47%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%-0.62%

Correlation

The correlation between FCTE and DFND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.15

Сравнение распределения секторов FCTE и DFND

Секторы
FCTE
DFND

Технологии

44.1%
24.8%

Здравоохранение

21.8%
10.7%

Промышленность

13.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

18.2%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCTE
44.1%
DFND
24.8%

Здравоохранение

FCTE
21.8%
DFND
10.7%

Промышленность

FCTE
13.8%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

FCTE
9.3%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

FCTE
6.1%
DFND
0.8%

Потребительский защитный сектор

FCTE
4.8%
DFND
4.2%

Сырьевые материалы

FCTE

-

DFND
4.3%

Энергетика

FCTE

-

DFND
1.7%

Финансовые услуги

FCTE

-

DFND
18.2%

Недвижимость

FCTE

-

DFND
2.0%

Коммунальные услуги

FCTE

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с FCTE:
FCTE с BILFCTE с FTIFFCTE с BDGSFCTE с NRSHFCTE с UJUNFCTE с CVSEFCTE с VBIL
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

FCTE vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTE
Ранг доходности на риск FCTE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTEDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.19

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.35

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.60

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

1.08

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTE vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTE на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFND равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTE и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTEDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FCTE и DFND

Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTEDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-22.65%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-3.44%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.69%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.70%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.72%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTE и DFND

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTEDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.00%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

6.10%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

10.88%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

22.44%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.08%

-0.40%

Сравнение комиссий FCTE и DFND

FCTE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTE и DFND

Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		0.08%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCTE and DFND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTE has higher volatility (3.77%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCTE dropped -19.68% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, FCTE leads with 2.91% vs 1.72% for DFND. On fees, FCTE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCTE has performed better with a 2.91% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCTE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.08% for FCTE.

They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 1.50% for DFND.

FCTE currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTE и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор