PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTE с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTE с AVIE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FCTE returned 2.91% vs 25.64% for AVIE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTE charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности FCTE и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTE показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.51%.

FCTE

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.45%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.28%
1 месяц
1.20%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.59%
1 год
25.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTE и AVIE

2026 (YTD)20252024
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		8.91%-3.80%5.47%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.51%11.37%-1.90%

Correlation

The correlation between FCTE and AVIE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.50

The correlation between FCTE and AVIE shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCTE и AVIE

Секторы
FCTE
AVIE

Технологии

44.1%
0.1%

Здравоохранение

21.8%
26.3%

Промышленность

13.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
17.1%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Энергетика

-

30.1%

Финансовые услуги

-

15.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

FCTE
44.1%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

FCTE
21.8%
AVIE
26.3%

Промышленность

FCTE
13.8%
AVIE
1.1%

Потребительский циклический сектор

FCTE
9.3%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

FCTE
6.1%
AVIE

-

Потребительский защитный сектор

FCTE
4.8%
AVIE
17.1%

Сырьевые материалы

FCTE

-

AVIE
9.8%

Энергетика

FCTE

-

AVIE
30.1%

Финансовые услуги

FCTE

-

AVIE
15.0%

Недвижимость

FCTE

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

FCTE

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FCTE:
FCTE с BILFCTE с FTIFFCTE с BDGSFCTE с NRSHFCTE с UJUNFCTE с CVSEFCTE с VBIL
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

FCTE vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTE
Ранг доходности на риск FCTE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTE c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTEAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.61

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
3.75

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

5.18

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

15.91

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTE vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTE и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTEAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.61

-2.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.06

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FCTE и AVIE

Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTEAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-12.39%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-4.97%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-0.74%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.03%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.62%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTE и AVIE

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FCTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTEAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.07%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

7.18%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

9.89%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

12.94%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

12.94%

+5.74%

Сравнение комиссий FCTE и AVIE

FCTE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTE и AVIE

Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		0.08%0.18%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCTE and AVIE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTE has higher volatility (3.77%) compared to AVIE (3.07%). In terms of maximum drawdown, FCTE dropped -19.68% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 25.64% vs 2.91% for FCTE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 25.64% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FCTE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.08% for FCTE.

They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTE и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор