Сравнение FCTDX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -3.10% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -14.42% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
FCTDX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и GQEIX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
FCTDX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
FCTDX
GQEIX
Сравнение FCTDX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.69 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.97 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и GQEIX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.96% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и GQEIX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -28.48% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.30% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -20.44% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.26% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -5.69% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.40% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и GQEIX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.76% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.32% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 12.44% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.88% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.88% | +0.89% |