Сравнение FCTDX с FNSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и FNSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -6.05% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 5.70% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.34% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.
FCTDX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
FNSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и FNSTX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Доходность на риск
FCTDX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
FCTDX
FNSTX
Сравнение FCTDX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.61 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.09 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.08 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 10.64 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.61 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и FNSTX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 2.02% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 4.03% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и FNSTX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FNSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -35.82% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.43% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -21.97% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -7.47% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -5.25% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 2.44% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и FNSTX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.52% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 12.38% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 16.05% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 14.92% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.79% | +0.95% |