PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с RCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCT с RCRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX).

FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. RCRIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCT и RCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCT и RCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.43%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.50%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		0.88%5.56%10.01%9.85%-0.72%2.81%-8.51%4.46%59.17%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у RCRIX с доходностью 0.88%.

FCT

1 день
1.26%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.86%
3 года*
11.06%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.06%

RCRIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.49%
3 года*
8.16%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с FPFFCT с RDVIFCT с FTHYFCT с FDHIXFCT с FOVIX
Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с BINCRCRIX с FFRSXRCRIX с SFHIXRCRIX с DDFLXRCRIX с CAPIXRCRIX с RSIIXRCRIX с HFHIX

Сравнение комиссий FCT и RCRIX

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RCRIX в 0.85%.

RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Доходность на риск

FCT vs. RCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RCRIX
Ранг доходности на риск RCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c RCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

3.51

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

5.49

-4.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.02

-1.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.84

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

23.96

-20.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. RCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа RCRIX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и RCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

3.51

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

3.27

-2.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.08

-0.80

Корреляция

Корреляция между FCT и RCRIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и RCRIX

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности RCRIX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		11.07%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.67%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCT и RCRIX

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки RCRIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и RCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTRCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-30.00%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-1.82%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-3.75%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

0.00%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.07%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.23%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и RCRIX

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTRCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.30%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

0.58%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

1.54%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

1.60%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

8.01%

+5.34%