PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCT с PYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).

FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCT и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCT и PYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.77%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FCT превзошли акции PYFRX по среднегодовой доходности: 6.02% против 5.03% соответственно.

FCT

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.21%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.02%

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с FPFFCT с FTHYFCT с RDVIFCT с FDHIXFCT с FOVIX
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO

Сравнение комиссий FCT и PYFRX

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PYFRX в 0.70%.

PYFRX
Payden Floating Rate Fund
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Доходность на риск

FCT vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTPYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.81

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

3.65

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.93

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.45

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

11.59

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PYFRX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.81

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

3.18

-2.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.39

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.36

-1.08

Корреляция

Корреляция между FCT и PYFRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и PYFRX

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности PYFRX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		12.24%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FCT и PYFRX

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и PYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-20.18%

-47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-2.18%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-4.80%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-20.18%

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.51%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-0.60%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.48%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и PYFRX

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Payden Floating Rate Fund (PYFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.64%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

0.97%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

2.04%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

1.94%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

3.62%

+9.73%