PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMY с PRXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMY с PRXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX).

FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г.. PRXAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMY и PRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMY и PRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.09%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%4.86%
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		0.04%7.72%1.15%4.79%-11.41%-2.07%4.34%5.29%0.58%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, FMY показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у PRXAX с доходностью 0.04%.

FMY

1 день
0.64%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.76%
1 год
3.04%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.79%
10 лет*
3.91%

PRXAX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.03%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.76%
3 года*
3.58%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mortgage Income Fund

T. Rowe Price GNMA Fund Class I

Часто сравнивают с FMY:
FMY с FOVIXFMY с JLSFMY с TFIF.LFMY с FTHYFMY с FDHIXFMY с VUSSXFMY с FPF
Часто сравнивают с PRXAX:
PRXAX с TFIF.LPRXAX с JLSPRXAX с PRCOXPRXAX с PRWCXPRXAX с PREIXPRXAX с PRDGXPRXAX с PRSCX

Сравнение комиссий FMY и PRXAX

FMY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRXAX в 0.41%.

PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I
FMY
First Trust Mortgage Income Fund

Доходность на риск

FMY vs. PRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PRXAX
Ранг доходности на риск PRXAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMY c PRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMYPRXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.08

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.56

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.85

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

5.30

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMY vs. PRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMY на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PRXAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMY и PRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMYPRXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.08

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.09

Корреляция

Корреляция между FMY и PRXAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMY и PRXAX

Дивидендная доходность FMY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности PRXAX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.97%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.65%3.92%3.78%2.77%1.56%0.70%1.56%2.48%2.89%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMY и PRXAX

Максимальная просадка FMY за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки PRXAX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMY и PRXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMYPRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-18.04%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.10%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-17.44%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-2.03%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.40%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.08%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FMY и PRXAX

First Trust Mortgage Income Fund (FMY) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMYPRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.95%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

2.98%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

4.86%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

6.37%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

4.97%

+6.80%