PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCT с FLYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX).

FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCT и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCT и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.77%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции FCT превзошли акции FLYRX по среднегодовой доходности: 6.02% против 3.91% соответственно.

FCT

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.21%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.02%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с FPFFCT с RDVIFCT с FTHYFCT с FDHIXFCT с FOVIX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с GIFIXFLYRX с NFIAXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX

Сравнение комиссий FCT и FLYRX

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLYRX в 0.75%.

FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Доходность на риск

FCT vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFLYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.32

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.24

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.23

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

8.21

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FLYRX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.32

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.42

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.10

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.02

-0.75

Корреляция

Корреляция между FCT и FLYRX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и FLYRX

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности FLYRX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		12.24%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Просадки

Сравнение просадок FCT и FLYRX

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и FLYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-30.67%

-36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-1.64%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-6.61%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-19.05%

-20.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.60%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.00%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.49%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и FLYRX

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.72%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

1.82%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

2.77%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

2.64%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

3.57%

+9.78%