Сравнение FCSTX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSTX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSTX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | -0.40% | 5.23% | 1.73% | 3.53% | -4.71% | 0.20% | 2.93% | 4.07% | 1.25% | 2.27% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.44% против 3.34% соответственно.
FCSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.44%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSTX и NQP
FCSTX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
FCSTX vs. NQP — Ранг доходности на риск
FCSTX
NQP
Сравнение FCSTX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSTX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.50 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.27 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.27 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 8.94 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.41 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между FCSTX и NQP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSTX и NQP
Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | 2.22% | 2.85% | 2.00% | 1.68% | 1.01% | 1.22% | 1.68% | 1.72% | 1.71% | 1.58% | 1.89% | 1.63% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCSTX и NQP
Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -41.87% | +34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -4.63% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -32.41% | +24.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.58% | -32.41% | +24.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.68% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -6.93% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.69% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSTX и NQP
Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 4.13% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 5.32% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 9.22% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 9.80% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 10.85% | -8.65% |