PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с WRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.57%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-1.98%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 9.57%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.57%
6 месяцев
13.26%
1 год
11.94%
3 года*
8.36%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ARBIXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX

Сравнение комиссий FCRIX и WRPIX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

FCRIX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXWRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.49

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

1.94

+3.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.29

+0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

1.52

+4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

3.11

+20.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа WRPIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.49

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Корреляция

Корреляция между FCRIX и WRPIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и WRPIX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности WRPIX в 6.54%

TTM2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.54%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и WRPIX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и WRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-21.67%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-7.32%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-8.72%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-7.49%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.00%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и WRPIX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.34%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

5.68%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

8.25%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

7.11%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

7.12%

-0.65%