PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCQTX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCQTX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности FCQTX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCQTX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%65.93%

Доходность по периодам

С начала года, FCQTX показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%.

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий FCQTX и GFFFX

FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FCQTX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCQTX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCQTXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.36

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.28

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

4.85

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCQTX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCQTX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQTX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCQTXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.85

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.75

+0.22

Корреляция

Корреляция между FCQTX и GFFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCQTX и GFFFX

Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок FCQTX и GFFFX

Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCQTXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-36.26%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.74%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-36.26%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-10.67%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.60%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.62%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCQTX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) составляет 5.61%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCQTXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.76%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.14%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

21.02%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

20.23%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

19.64%

-4.55%