Сравнение FCQTX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCQTX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCQTX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 12.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FCQTX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCQTX и FRAMX
FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
FCQTX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
FCQTX
FRAMX
Сравнение FCQTX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCQTX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.64 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.30 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.22 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 8.81 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCQTX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FCQTX и FRAMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQTX и FRAMX
Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FCQTX и FRAMX
Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCQTX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -33.94% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -3.45% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -16.31% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -2.47% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.86% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.87% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQTX и FRAMX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCQTX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.14% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 2.95% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 4.64% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 5.22% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 4.48% | +10.61% |