Сравнение FCQH.TO с FCUV.TO
FCQH.TO (Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - FCQH.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index. FCQH.TO is actively managed, while FCUV.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCQH.TO returned 9.65%/yr vs 21.01%/yr for FCUV.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCQH.TO и FCUV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCQH.TO показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 17.25%.
FCQH.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
FCUV.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCQH.TO и FCUV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | 5.09% | 9.95% | 22.06% | 21.43% | -17.97% | 33.05% | 3.15% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 17.25% | 14.83% | 35.81% | 19.99% | 2.58% | 38.13% | 13.42% |
Correlation
The correlation between FCQH.TO and FCUV.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between FCQH.TO and FCUV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCQH.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск
FCQH.TO
FCUV.TO
Сравнение FCQH.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCQH.TO | FCUV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 5.12 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 17.15 | -13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCQH.TO и FCUV.TO
Максимальная просадка FCQH.TO за все время составила -30.90%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQH.TO и FCUV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCQH.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -16.47% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -6.70% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | -16.47% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -16.47% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.06% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.50% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.99% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQH.TO и FCUV.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FCQH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCQH.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.67% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.18% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 14.97% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.36% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 14.84% | +21.00% |
Сравнение комиссий FCQH.TO и FCUV.TO
И FCQH.TO, и FCUV.TO имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQH.TO и FCUV.TO
Дивидендная доходность FCQH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FCUV.TO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | 0.69% | 0.58% | 0.80% | 0.87% | 1.13% | 0.80% | 1.18% | 0.88% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 0.88% | 1.14% | 1.03% | 1.43% | 2.71% | 1.10% | 3.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCQH.TO and FCUV.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCQH.TO and FCUV.TO have the same expense ratio: 0.38% per year.
FCQH.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while FCUV.TO is Large Cap Value Equities.
Подберите оптимальное распределение для FCQH.TO и FCUV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор