PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPIX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		-4.87%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCPIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FCPIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.80% соответственно.

FCPIX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-5.37%
1 год
9.73%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.74%
10 лет*
9.11%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с FXAIXFCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с VIMAXFCPIX с FSPSXFCPIX с VGTFCPIX с VTI
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий FCPIX и KGIIX

FCPIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

FCPIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

3.56

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

4.34

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.65

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

5.30

-4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

19.59

-17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.56

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.94

-0.57

Корреляция

Корреляция между FCPIX и KGIIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPIX и KGIIX

Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		5.72%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPIX и KGIIX

Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.79%

-27.81%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-8.76%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-27.81%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-27.81%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-5.78%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-6.15%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.37%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPIX и KGIIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.35%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.93%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

13.41%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

13.21%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

12.75%

+5.09%