PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPIX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		-8.16%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FCPIX показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPIX имеют среднегодовую доходность 8.73%, а акции FSGEX немного отстают с 8.55%.

FCPIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.01%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-8.47%
1 год
6.49%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.73%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с FXAIXFCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с VIMAXFCPIX с FSPSXFCPIX с VGTFCPIX с VTI
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий FCPIX и FSGEX

FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FCPIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.43

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.93

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.89

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

7.46

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.43

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между FCPIX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPIX и FSGEX

Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		5.92%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FCPIX и FSGEX

Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.79%

-34.74%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-11.24%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-29.66%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-34.74%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-11.24%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-8.51%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.86%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPIX и FSGEX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.21%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.85%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

16.09%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.14%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.12%

+1.69%