Сравнение FCPIX с FIDZX
FCPIX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I) and FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCPIX returned 7.24%/yr vs 7.37%/yr for FIDZX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FCPIX charges 0.97%/yr vs 0.85%/yr for FIDZX.
Доходность
Сравнение доходности FCPIX и FIDZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPIX показывает доходность 10.17%, а FIDZX немного выше – 10.20%.
FCPIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.33%
FIDZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCPIX и FIDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 10.17% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 28.52% |
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | 10.20% | 18.83% | 8.15% | 27.79% | -26.45% | 12.40% | 22.36% | 32.97% | -12.72% | 28.67% |
Correlation
The correlation between FCPIX and FIDZX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between FCPIX and FIDZX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPIX vs. FIDZX — Ранг доходности на риск
FCPIX
FIDZX
Сравнение FCPIX c FIDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPIX | FIDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 3.60 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPIX | FIDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.62 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FCPIX и FIDZX
Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки FIDZX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и FIDZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPIX | FIDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.79% | -37.17% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -14.44% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -16.24% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -37.17% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -7.54% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.79% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPIX и FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеют волатильность 6.61% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPIX | FIDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.60% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 15.07% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 17.20% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.80% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.33% | -0.27% |
Сравнение комиссий FCPIX и FIDZX
FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FIDZX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPIX и FIDZX
Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FIDZX в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 4.94% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | 5.05% | 5.57% | 0.84% | 0.46% | 0.00% | 3.90% | 0.19% | 0.63% | 0.67% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FCPIX and FIDZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCPIX has higher volatility (6.61%) compared to FIDZX (6.60%). In terms of maximum drawdown, FCPIX dropped -67.79% vs FIDZX's -37.17%.
FIDZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPIX и FIDZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор