Сравнение FCPI с SPCT
FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCPI is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPI показывает доходность 10.41%, а SPCT немного ниже – 9.92%.
FCPI
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCPI и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 10.41% | -0.63% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FCPI and SPCT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPI vs. SPCT — Ранг доходности на риск
FCPI
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCPI c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPI | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPI и SPCT
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPI | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -7.17% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.49% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPI | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 9.27% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 9.27% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 9.27% | +10.77% |
Сравнение комиссий FCPI и SPCT
FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и SPCT
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.62% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCPI and SPCT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
FCPI has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Fidelity and Liberty One. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для FCPI и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор