PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPI с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

FCPI и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPI и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPI и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		0.80%16.24%25.54%15.40%-7.11%26.60%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

FCPI

1 день
1.04%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.80%
6 месяцев
-0.10%
1 год
16.93%
3 года*
18.37%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FTECFCPI с FXAIXFCPI с FSELX
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с QDPL

Сравнение комиссий FCPI и QMAR

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF

Доходность на риск

FCPI vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.29

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.11

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

14.64

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCPI и QMAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и QMAR

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.78%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPI и QMAR

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-19.83%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-9.23%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-19.83%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-0.32%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.39%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.33%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и QMAR

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.53%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

4.65%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

13.26%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.04%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

14.02%

+6.28%