PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с ONEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 15.12%/yr vs 15.43%/yr for ONEQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.16%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и ONEQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%7.18%

Correlation

The correlation between FCPI and ONEQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.80

The correlation between FCPI and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и ONEQ

Секторы
FCPI
ONEQ

Технологии

28.3%
50.8%

Здравоохранение

13.3%
5.1%

Энергетика

12.3%
0.6%

Финансовые услуги

7.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
13.3%

Сырьевые материалы

6.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
16.7%

Промышленность

5.6%
2.9%

Недвижимость

4.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.9%

Технологии

FCPI
28.3%
ONEQ
50.8%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
ONEQ
5.1%

Энергетика

FCPI
12.3%
ONEQ
0.6%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
ONEQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
ONEQ
5.2%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
ONEQ
13.3%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
ONEQ
1.0%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
ONEQ
16.7%

Промышленность

FCPI
5.6%
ONEQ
2.9%

Недвижимость

FCPI
4.5%
ONEQ
0.6%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
ONEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FCPI vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.48

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.26

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.15

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

12.46

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.48

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FCPI и ONEQ

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-55.09%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-12.64%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-24.09%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-35.23%

+16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.85%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.95%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.19%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.20%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.96%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

16.05%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

22.14%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.71%

-1.58%

Сравнение комиссий FCPI и ONEQ

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и ONEQ

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and ONEQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to FCPI (3.75%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs ONEQ's -55.09%.

On 5-year performance, ONEQ leads with 15.43% vs 15.12% for FCPI. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 15.43% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.67% for ONEQ.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор