PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FCPI tracks the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 15.12%/yr vs 13.61%/yr for IUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и IUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%3.62%

Correlation

The correlation between FCPI and IUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.89

The correlation between FCPI and IUS shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCPI и IUS

Секторы
FCPI
IUS

Технологии

28.3%
22.4%

Здравоохранение

13.3%
12.8%

Энергетика

12.3%
10.9%

Финансовые услуги

7.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.7%

Сырьевые материалы

6.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
14.7%

Промышленность

5.6%
9.7%

Недвижимость

4.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Технологии

FCPI
28.3%
IUS
22.4%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
IUS
12.8%

Энергетика

FCPI
12.3%
IUS
10.9%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
IUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
IUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
IUS
10.7%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
IUS
3.3%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
IUS
14.7%

Промышленность

FCPI
5.6%
IUS
9.7%

Недвижимость

FCPI
4.5%
IUS
0.5%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

FCPI vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.26

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.53

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.44

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

23.27

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.26

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FCPI и IUS

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-34.67%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.15%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-15.61%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-18.72%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.07%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.86%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.43%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и IUS

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.50%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.41%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.26%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.00%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.04%

+2.09%

Сравнение комиссий FCPI и IUS

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и IUS

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and IUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.75%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, FCPI leads with 15.12% vs 13.61% for IUS. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 15.12% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.28% for IUS.

FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор