PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с INFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC. FCPI is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 15.12%/yr vs 13.12%/yr for INFL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 17.21%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.64%
С начала года
17.21%
6 месяцев
17.82%
1 год
23.41%
3 года*
21.83%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%15.40%-7.11%29.43%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		17.21%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Correlation

The correlation between FCPI and INFL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FCPI and INFL has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCPI и INFL

Секторы
FCPI
INFL

Технологии

28.3%

-

Здравоохранение

13.3%
1.2%

Энергетика

12.3%
40.5%

Финансовые услуги

7.5%
21.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Сырьевые материалы

6.5%
20.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
0.3%

Промышленность

5.6%
1.8%

Недвижимость

4.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Технологии

FCPI
28.3%
INFL

-

Здравоохранение

FCPI
13.3%
INFL
1.2%

Энергетика

FCPI
12.3%
INFL
40.5%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
INFL
21.1%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
INFL
2.4%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
INFL

-

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
INFL
20.0%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
INFL
0.3%

Промышленность

FCPI
5.6%
INFL
1.8%

Недвижимость

FCPI
4.5%
INFL
1.1%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
INFL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

FCPI vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.52

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.01

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.81

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

7.68

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.52

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.91

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FCPI и INFL

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-21.30%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.36%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-15.56%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-21.30%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-5.51%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.10%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.06%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и INFL

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 3.75% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.32%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

15.52%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.71%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.64%

+2.49%

Сравнение комиссий FCPI и INFL

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и INFL

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности INFL в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and INFL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.75%) compared to INFL (3.60%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, FCPI leads with 15.12% vs 13.12% for INFL. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 15.12% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.91% for INFL.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.85% for INFL.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор