PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с INFL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC. FCPI is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 14.29%/yr vs 11.29%/yr for INFL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 8.63%.

FCPI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.34%
С начала года
9.21%
6 месяцев
6.29%
1 год
18.58%
3 года*
20.70%
5 лет*
14.29%
10 лет*
—

INFL

1 день
-1.69%
1 месяц
-9.48%
С начала года
8.63%
6 месяцев
7.44%
1 год
16.03%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		9.21%16.24%25.54%15.40%-7.11%29.98%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		8.63%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%

Correlation

The correlation between FCPI and INFL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.71

The correlation between FCPI and INFL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCPI и INFL

Секторы
FCPI
INFL

Технологии

31.5%

-

Здравоохранение

12.6%
1.2%

Энергетика

10.6%
41.8%

Финансовые услуги

7.6%
20.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Промышленность

6.2%
1.9%

Сырьевые материалы

6.1%
21.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
0.3%

Недвижимость

4.3%
1.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.0%

Технологии

FCPI
31.5%
INFL

-

Здравоохранение

FCPI
12.6%
INFL
1.2%

Энергетика

FCPI
10.6%
INFL
41.8%

Финансовые услуги

FCPI
7.6%
INFL
20.4%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.3%
INFL
2.3%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.8%
INFL

-

Промышленность

FCPI
6.2%
INFL
1.9%

Сырьевые материалы

FCPI
6.1%
INFL
21.1%

Коммуникационные услуги

FCPI
4.8%
INFL
0.3%

Недвижимость

FCPI
4.3%
INFL
1.3%

Коммунальные услуги

FCPI
2.0%
INFL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FELGFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI

Доходность на риск

FCPI vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPIINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.99

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.36

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.30

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

4.40

+4.99

FCPI vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPI и INFL

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-21.30%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-12.43%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-15.56%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-21.30%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-12.43%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.14%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.65%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и INFL

Текущая волатильность для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) составляет 4.78%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.19%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

12.95%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

16.27%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.79%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

17.69%

+2.42%

Сравнение комиссий FCPI и INFL

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и INFL

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности INFL в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.63%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.98%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and INFL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (5.19%) compared to FCPI (4.78%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, FCPI leads with 14.29% vs 11.29% for INFL. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 14.29% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

FCPI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.98% for INFL.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.85% for INFL.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор