Сравнение FCPI с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
FCPI и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPI и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 0.80% | 16.24% | 25.54% | 15.40% | -7.11% | 34.19% | 12.43% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPI показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
FCPI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPI и DJUN
FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
FCPI vs. DJUN — Ранг доходности на риск
FCPI
DJUN
Сравнение FCPI c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPI | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.85 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 8.47 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPI | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FCPI и DJUN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и DJUN
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.78% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCPI и DJUN
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPI | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -11.96% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -7.33% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -11.96% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.18% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -1.64% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.33% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и DJUN
Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPI | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.86% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 3.79% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 10.23% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 8.50% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 8.16% | +12.14% |