Сравнение FCPI с BUFX
FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
FCPI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCPI и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 11.23% | 9.08% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between FCPI and BUFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPI vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FCPI
BUFX
Сравнение FCPI c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPI | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.68 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок FCPI и BUFX
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -2.87% | -34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.07% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.24% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 3.98% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 3.98% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 3.98% | +16.15% |
Сравнение комиссий FCPI и BUFX
FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и BUFX
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.61% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
FCPI and BUFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for BUFX.
FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для FCPI и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор