PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCPGX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPGX показывает доходность 17.99%, а QUASX немного выше – 18.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPGX имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции QUASX немного отстают с 14.52%.


FCPGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.19%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.07%
10 лет*
14.76%

QUASX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.80%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.84%
1 год
31.59%
3 года*
16.22%
5 лет*
2.80%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPGX и QUASX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
17.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
18.82%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Correlation

The correlation between FCPGX and QUASX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.96

The correlation between FCPGX and QUASX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Small Cap Growth Fund

AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

FCPGX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCPGXQUASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.14

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

7.92

+3.57

FCPGX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа QUASX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCPGXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и QUASX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, примерно равная максимальной просадке QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и QUASX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCPGXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-60.97%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-15.02%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-31.68%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-47.37%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-47.37%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.46%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-15.75%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.05%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и QUASX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) составляет 6.52%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCPGXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.90%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

18.50%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

23.69%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

26.34%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

25.55%

-2.71%

Сравнение комиссий FCPGX и QUASX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и QUASX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
5.41%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, FCPGX and QUASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QUASX has higher volatility (6.90%) compared to FCPGX (6.52%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs QUASX's -60.97%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPGX и QUASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор