PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPAX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FCPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPAX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		-4.94%18.40%7.76%27.31%-26.75%11.98%21.90%32.36%-13.07%35.50%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FCPAX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPAX имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.

FCPAX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.48%
1 год
9.47%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.47%
10 лет*
8.83%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с FAGAXFCPAX с VOOFCPAX с AQGIXFCPAX с SGENXFCPAX с DODFXFCPAX с FCPCXFCPAX с SIMYX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FCPAX и PPYPX

FCPAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FCPAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.24

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.85

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.83

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

13.07

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.24

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между FCPAX и PPYPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPAX и PPYPX

Дивидендная доходность FCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		6.00%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPAX и PPYPX

Максимальная просадка FCPAX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-42.48%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.21%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-35.65%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-42.48%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-4.08%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-10.28%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.43%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPAX и PPYPX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

5.49%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

10.15%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

15.41%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

19.61%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

19.08%

-1.22%