Сравнение FCPAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPAX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A | -4.94% | 18.40% | 7.76% | 27.31% | -26.75% | 11.98% | 21.90% | 32.36% | -13.07% | 35.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPAX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCPAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 14.08% соответственно.
FCPAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPAX и FXAIX
FCPAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FCPAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCPAX
FXAIX
Сравнение FCPAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.97 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.49 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.52 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 7.30 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.97 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FCPAX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPAX и FXAIX
Дивидендная доходность FCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPAX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A | 6.00% | 5.70% | 0.54% | 0.16% | 0.00% | 3.84% | 0.00% | 0.37% | 0.22% | 0.05% | 0.11% | 0.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCPAX и FXAIX
Максимальная просадка FCPAX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.31% | -33.79% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.13% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -24.50% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -33.79% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -6.23% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -3.83% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.53% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPAX и FXAIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.34% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 9.53% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 18.32% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 16.92% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.05% | -0.19% |