Сравнение FCOTX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
FCOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOTX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOTX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOTX Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | -0.10% | 2.53% | 2.07% | 6.71% | -9.92% | 1.52% | 5.31% | 7.70% | 0.87% | 5.79% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOTX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
FCOTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.99%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOTX и USMSX
FCOTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
FCOTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FCOTX
USMSX
Сравнение FCOTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOTX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 3.63 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 6.49 | -5.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.18 | -2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 6.48 | -5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 33.64 | -31.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 3.63 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.39 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.86 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FCOTX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOTX и USMSX
Дивидендная доходность FCOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOTX Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | 3.63% | 3.55% | 3.44% | 3.62% | 2.59% | 1.77% | 2.27% | 2.92% | 3.30% | 3.15% | 3.39% | 3.63% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCOTX и USMSX
Максимальная просадка FCOTX за все время составила -17.83%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOTX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.83% | -2.09% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -0.40% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | -2.03% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.30% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.22% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.08% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOTX и USMSX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FCOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.22% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.40% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 0.69% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 0.70% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 0.74% | +3.54% |