PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNKX с FDGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNKX с FDGKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCNKX (Fidelity Contrafund) and FDGKX (Fidelity Dividend Growth Fund Class K) are both mutual funds - FCNKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDGKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCNKX returned 17.98%/yr vs 13.67%/yr for FDGKX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCNKX charges 0.74%/yr vs 0.38%/yr for FDGKX.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FDGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNKX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FDGKX с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции FCNKX превзошли акции FDGKX по среднегодовой доходности: 17.98% против 13.67% соответственно.

FCNKX

1 день
0.80%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.63%
6 месяцев
10.39%
1 год
23.97%
3 года*
27.56%
5 лет*
15.51%
10 лет*
17.98%

FDGKX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.40%
С начала года
16.97%
6 месяцев
14.91%
1 год
34.88%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.74%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNKX и FDGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNKX
Fidelity Contrafund		8.63%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		16.97%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%

Correlation

The correlation between FCNKX and FDGKX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.86

The correlation between FCNKX and FDGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FXAIXFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX
Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX

Доходность на риск

FCNKX vs. FDGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNKX c FDGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNKX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNKXFDGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.56

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.40

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.48

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

15.35

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNKX vs. FDGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа FDGKX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и FDGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNKXFDGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.56

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FDGKX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что меньше максимальной просадки FDGKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FDGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNKXFDGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.44%

-53.34%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.15%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-21.35%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-21.35%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-41.28%

+9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-6.54%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.29%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FDGKX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNKX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNKXFDGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.09%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.98%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

13.80%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

16.69%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.26%

+0.39%

Сравнение комиссий FCNKX и FDGKX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FDGKX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FDGKX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности FDGKX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund		4.28%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		6.00%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%

Часто задаваемые вопросы

FCNKX and FDGKX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGKX has higher volatility (4.09%) compared to FCNKX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FCNKX dropped -46.44% vs FDGKX's -53.34%.

FDGKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNKX и FDGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор